Контрольная на тему Решить 5 задач

Остался всего один шаг
Внесите свои контактные данные и переходите в кабинет для просмотра предложений авторов
Введите номер телефона
Укажите имя
Укажите адрес электронной почты
Укажите корректный адрес электронной почты
Номер заказа
377 359
Создан
09.03.2015
Автор работы
NataliaS
Цена
1432 p.
Выполнен
23.03.2015
Рейтинг автора
10
Примечание
Задача 1.
По оценкам участников рынка, в ближайший год ожидаемая доходность рыночного портфеля составит 17%, а стандартное отклонение доходности рыночного портфеля будет 20%. Предполагается также, что безрисковая ставка составит 6%. Как в этом случае будет представлено равенство CML?
Задача 2.
Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri) = 0,06 + 0,09i Вы хотели бы приобрести акцию, для которой коэффициент бета=1,85 и ожидаемая доходность 12%. Имеет ли смысл покупать данную акцию? Обоснуйте ответ.
Задача 3.
Инвестор имеет 12 млн. рублей и решает приобрести на них три акции - A, B и C. При этом на акцию А он намерен потратить 6 млн. рублей, на акцию В - 3,6млн. рублей и 2,4млн. рублей – на акцию С. Коэффициенты бета для этих акций: a = 0,75; b= 0.25; c= 1,2; а ожидаемые доходности каждой акции: E(ra)=0,06; E(rb)=0,09; E(rc)=0,1. Если уравнение в модели САРМ записывается в виде: E(ri) = 0,07 + 0,09i, то имеет ли инвестору смысл формировать портфель из этих акций?
Задача 4.
При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 2%. Ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,18, а стандартное отклонение sМ = 0,08
1) Чему равна величина rf?
2) Если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет sпортф. = 0,05, то какую доходность можно ожидать от такого портфеля?
Задача 5.
Инвестор располагает 1000 рублей и формирует эффективный портфель из акций А, В, С. Известно, что цены этих акций равны: РА = 10 руб.; РВ = 20 руб.; РС = 30 руб. Веса акций при этом WА = 0,3; WВ = 0,2; WС = 0,5. Если инвестор займет по безрисковой ставке rf = 0,07 деньги в сумме 500 руб., то какое количество каждой акции он приобретет?
Объем поставила наобум. Обязательно расписывать ход решения.
Подробнее
Этот заказ уже выполнил наш автор. Напишем и Вам уникальную работу!
Быстрая оценка работыБесплатно
Оценим Вашу работу за 10 минут
Бесплатно
Для оценки заполните поля
Укажите тему работы
Укажите предмет
Укажите срок сдачи
Отправить работу на оценку
Последние отзывы об авторе NataliaS
Элина
Большое спасибо за помощь.
...
2015-08-30 12:17:02
Елена
Качественная работа, отличный автор! Спасибо!
...
2015-09-03 19:10:03
Александр
Спасибо большое. Великолепная работа))) вызвала самые положительные эмоции… всё в срок и по теме
...
2015-09-11 13:34:03